MALİYYƏ VƏ İNVESTİSİYA ANALİZİNİN İNKİŞAFINDA EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ RİYAZİ STATİSTİKANIN MÜHÜM ROLU

Bu məqalə maliyyə və investisiya analizində ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əhəmiyyətini araşdırır. Ehtimal nəzəriyyəsi qeyri-müəyyənlik şəraitində maliyyə qərarlarının qəbulunu dəstəkləyir, aktivlərin risk və gəlir münasibətini müəyyən edir, Markowitz portfel nəzəriyyəsi və Black-Scholes modeli kimi yanaşmalarda tətbiq olunur. Riyazi statistika isə maliyyə bazarlarının təhlili, proqnozlaşdırılması və risklərin idarə olunmasında mühüm rol oynayır. ARIMA, GARCH və VAR kimi modellər bazar dəyişkənliyini analiz etmək üçün istifadə olunur. Riskin idarə olunmasında ehtimal nəzəriyyəsi və statistik metodlar əsas rol oynayır, xüsusilə də VAR metodu geniş tətbiq olunur. Nəticə etibarilə, bu sahələrdə tədqiqat və inkişaf maliyyə qərarlarının daha dəqiq və effektiv olmasını təmin edir.

This article examines the importance of probability theory and mathematical statistics in financial and investment analysis. Probability theory supports financial decision-making under uncertainty, determines the risk-return relationship of assets, and is applied in approaches such as Markowitz portfolio theory and the Black-Scholes model. Mathematical statistics, on the other hand, play an important role in the analysis, forecasting, and risk management of financial markets. Models such as ARIMA, GARCH, and VAR are used to analyze market volatility. Probability theory and statistical methods play a key role in risk management, with the VAR method in particular being widely used. Consequently, research and development in these areas ensures that financial decisions are more accurate and effective.